若籌碼和指數反向，看價格 20201210 台指選擇權看盤日記

 

大家早安，台股不知道要漲到哪裡去，一直漲。一萬三卡好幾個月才突破，突破以後一路漲到一萬四千多。昨收14390。這一波上漲現在是外資做多自營做空。外資做多選擇權BUY CALL  3億9，自營做空選擇權 SELL CALL 4億7 。兩方對做。自營的SC多一些，不過昨天外資期貨空單增加5801口，外資期貨部位變成 淨空單 692 口，變成負的。這一路上漲外資的期貨淨多單一直下降 (下圖一)。這真有趣。 不過我是不會因為外資期貨淨多單下降而去放空，當籌碼跟價格反向時，以價格為主。

來看籌碼 P/C Ratio124.82%，選擇權莊家偏空調整。外資買賣超(億)賣超11.07億，由買轉賣。外資台指期口數(萬口)淨空單692口，增加5801口空單，外資偏空調整。外資選擇權籌碼BC 2萬7716口 + BP 1萬1192口，BC 3億9519萬 + BP 1155萬。自營選擇權籌碼SC 3萬0675口 + BP 1831口，SC 4億7517萬 + BP 2370萬。選擇權最大未平倉量，莊家SC在14500有1萬5463口，SP在14000有1萬3987口，更多精彩內容 https://bc8800.pixnet.net/blog/post/556427026-%e5%8f%b0%e6%8c%87%e9%81%b8%e6%93%87%e6%ac%8a---20201210--%e7%9c%8b%e7%9b%a4%e6%97%a5%e8%a8%98